L'étude de la nature, exogène ou endogène, de la variabilité des prix fournit des informations intéressantes sur les conséquences à attendre d'un changement des structures concurrentielles sur l'instabilité des cours. Dans cette étude du marché mondial des huiles, les mesures et les tests de non linéarité et de chaos ont été appliqués aux séries de prix hebdomadaires de 6 produits représentatifs : les huiles de palme, soja, tournesol, arachide, coco, et une graisse, le suif. La première partie de l'article est consacrée aux applications économiques du chaos. La seconde est employée à l'identification de la dynamique d'un marché particulier, celui des huiles et graisses. Enfin, l'auteur avance quelques hypothèses explicatives des principaux résultats. Les résultats présentés démontrent la non linéarité de la dynamique des prix des huiles et graisses étudiées. Ils infirment dans tous les cas la présence d'un pur chaos déterministe